An einer prominenten Stelle an der Spitze der Royal Mile gelegen, befindet sich dieser Veranstaltungsort in einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das neben dem Edinburgh Castle steht. Das Cannonball House verdankt seinen Namen einem Stück Geschütz, das berühmt in der Mauer feststeckte. Die Atmosphäre im Inneren harmoniert mit historischen Steinelementen und einem raffinierten Design und verankert das Gebäude fest im architektonischen Erbe der Altstadt.