Der Holywell Music Room, mit Zugang von der Holywell Street, gilt als der älteste, speziell gebaute Musikraum in Europa und somit als Englands erste Konzerthalle. Er wurde von Thomas Camplin, dem ehemaligen stellvertretenden Direktor des St Edmund Hall, entworfen und im Juli 1748 eröffnet. Das Innere wurde nahezu als Nachbildung des Originals restauriert und enthält die einzige erhaltene Donaldson-Orgel, die 1790 von John Donaldson aus Newcastle gebaut wurde.